Thế nào là hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong kinh tế lượng (econometrics) ?

Để đơn giản và cũng không mất tính tổng quát, xét mô hình một biến độc lập:
Yi = β1 + β2X2i  + Ui

Giả thiết của phương sai OLS (Ordinary Least Squares) yêu cầu phương sai sai số là đồng nhất
Var (Ui) Ξ σ2  (với mọi i), σ2 là một hằng số dương cố định.
Khi đó, phương sai sai số được gọi là không đổi, hay đồng đều, thuần nhất (homoscedasticity hay homoskedasticity).

Khi giả thiết không được thỏa mãn, phương sai sai số ứng với quan sát i là những đại lượng không bằng nhau:
Var (Ui) # Var (Uj)  i#j. Nếu đặt Var (Ui) = σ2i  thì σ2i # σ2j . Khi đó, phương sai sai số được gọi là thay đổi, không đồng đều, không thuần nhất (heteroscedasticity hay heteroskedasticity).


Theo PGS. TS. Nguyễn Cao Văn, ThS Bùi Dương Hải, 2009, Kinh tế lượng: Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập, nhà xuất bản Tài Chính, Hà Nội.


Thế nào là hiện tượng phương sai sai số thay đổi trong kinh tế lượng (econometrics) ?

Đăng nhận xét